国泰中证500指数增强型证券投资基金（国泰中证500          指数增强C）基金居品贵府选录更新                                  编制日历：2024年10月23日                 送出日历：2024年10月24日 本选录提供本基金的进击信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      国泰中证 500 指数增强   基金代码       003760           国泰中证 500 指数增强 下属基金简称                    下属基金代码     003761           C 基金束缚东说念主     国泰基金束缚有限公司      基金托管东说念主      宁波银行股份有限公司 基金合同奏凯日   2019-05-17 基金类型      股票型             交游币种       东说念主民币 运作神志      粗俗灵通式           灵通频率       每个灵通日                           开动担任本基金 基金司理      吴中昊             基金司理的日历                           证券从业日历     2015-05-11           《基金合同》奏凯后，畅达 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒           如期论述中赐与显露；畅达 60 个责任日出现前述情形的，基金束缚东说念主           应当在 10 个责任日内向中国证监会论述并提倡处罚决议，如执续运 其他           作、转念运作神志、与其他基金统一或者休止基金合同等，并在 6 个           月内召集基金份额执有东说念主大会。           法律纪律或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资标的与投资策略 详见本基金招募评释书（更新）              “第九部分 基金的投资”                         。          本基金为指数增强型基金，努力对标的指数进行有用追踪的基础上， 投资标的     通过数目化的方法进行积极的指数组合束缚与风险适度，力图杀青超          越标的指数的投资收益，杀青基金金钱的长久升值。          本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行          上市的股票（包含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股 投资范围     票、存托左证）、港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行票          据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、场所政府          债券、政府复旧机构债券、中期单子、可转念债券（含分别交游可转          债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、金钱复旧证券、          债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、股指期货、股票期          权以及法律纪律或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符          合中国证监会联系章程。          本基金不错根据关系法律纪律和政策的章程参与融资和转融通证券出          借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于股票金钱的比例不低于基金资          产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例不得朝上股票金钱的          基金金钱的80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约和股票期权合          约需交纳的交游保证金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债          券不低于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保          证金和应收申购款等。          如翌日法律纪律或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金束缚东说念主在履行适应设施后，不错相应颐养本基金的投资范围          和投资比例章程。          本基金的标的指数为中证500指数过火翌日可能发生的变更。          中小企业私募债投资策略； 5、金钱复旧证券投资策略； 6、权证投 主要投资策略          资策略； 7、股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略； 9、融资          与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证500指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金          品种，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货 风险收益特征          币市集基金。本基金将投资港股通标的股票，会面对港股通机制下因          投资环境、投资标的、市集轨制以及交游法则等各异带来的专有风险。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表                数据截止日历：2024-06-30                                    算备付金臆测 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较  图                              数据截止日历：2023-12-31         -5.00%        -10.00%        -15.00%        -20.00%        -25.00%      净值增长率         5.83%         20.59%          -0.81%    -16.55%    -2.13%      事迹基准收益率       3.02%         19.94%          14.83%    -19.30%    -7.01% 注：1、本基金合同奏凯往常动怒完好意思当然年度，按往常现实运作期限诡计净值增长率，不 按统统这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                    收费神志/费率             备注                 /执有期限（N）  申购费（前收费）                              -                      0.00%                                    N      赎回费                    7 天 ≤ N                                       N ≥ 30 天                0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费神志/年费率或金额（元）                                收取方 束缚费                        1.00%                          基金束缚东说念主、销售机构 托管费                        0.10%                             基金托管东说念主 销售处事费                      0.40%                              销售机构 审计用度                      21,394.17                         管帐师事务所 信息显露费                     57,049.38                         章程显露报刊 指数许可使用            0.016%           年下限金额：                   指数编制公司 费                 200,000.00         其他按照国度关系章程和《基金合 其他用度   同》商定不错在基金财产中列支的费      联系处事机构                用 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 终现实金额以基金如期论述显露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执无意代，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报显露的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与进击指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募评释书（更新）等销售文献。    本基金面对的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作束缚风险、法 律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险过火 他风险等。    本基金特定风险：    （1）标的指数的系统性风险    标的指数成份股的价钱可能由于政事要素、经济要素、上市公司绸缪景色、投资东说念主情态 和交游轨制等各式要素的影响而波动。当中证 500 指数下落时，本基金面对基金净值与中 证 500 指数同步下落的风险。    （2）投资替代风险    因突出情况（比如市集流动性不及、个别成份股被为止投资等）导致本基金无法取得足 足数目的股票时，基金束缚东说念主将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适应的替 代，由此可能对基金产生不利影响。    （3）基金投资组合薪金与标的指数薪金偏离的风险及追踪流毒适度未达商定标的的风 险    由于基金投资流程中存在流动性风险、交游成本和中证 500 指数成份股颐养等情况导 致基金投资组合薪金与标的指数薪金存在追踪偏离风险，也可能使基金的追踪流毒适度未达 商定标的。主要影响要素可能包括： 指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合颐养中可能暂时扩 大与标的指数的组成各异，而且会产生相应的交游成本，导致追踪偏离度和追踪流毒扩大； 摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法实时颐养投资组合或承担冲击成本，导致追踪偏离 度和追踪流毒扩大； 卖出的时机弃取等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比较基准的追踪程 度；本基金将进行被迫型的股票投资并通过多项风险适度神志裁减追踪风险。    如因标的指数编制法则颐养或其他要素导致本基金的追踪流毒适度未达商定标的，本基 金净值施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （4）标的指数变更风险    根据基金合同的章程，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之颐养，基金的 风险收益特征可能发生变化，投资东说念主还须承担投资组合颐养所带来的风险与成本。    （5）指数编制机构罢手处事的风险    本基金的标的指数由指数编制机构发布并束缚和调节，翌日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的束缚和调节，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会论述并提倡处罚决议，如更换基金标的指数、转念运作神志，与其他基金 统一、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决议确如时代，基金束缚东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵照基金份额执有东说念主利益优先原则看护基金 投资运作。该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与联系市集施展有在各异， 影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险    标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：    ①基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪流毒扩大。    ②在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获 取足额的妥当条件的赎回款项，由此基金束缚东说念主可能采用暂停赎回的措施，投资者将面对无 法赎回一齐或部分基金份额的风险。    本基金运作流程中，当标的指数成份股发生光显负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出颐养的，基金束缚东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对相 关成份股进行颐养，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪流毒。 等各异带来的专有风险，包括不限于如下突出风险：    （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市时候更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于章程圭臬、上市公司信息显露或者设施运作存在要害流毒导致退市的情形；推行标 准更严，光显丧失执续绸缪智商，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备生意骨子的关联交游 看护收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、规复上市和再行上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）市集风险    科创板股票皆集来悛改一代信息技巧、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新技巧和政策新兴产业规模。大大批公司为初创型公司，公司翌日盈利、现款流、估 值均存在概略情趣，与传统二级市集投资存在各异，举座投资难度加大，科创板股票市集风 险加大。    科创板股票竞价交游竖立较宽的价钱涨跌幅为止，初次公开采行上市的股票，上市后前 风险。    （3）流动性风险    科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现过火他联系流动性风险。    （4）皆集度风险    科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易皆集投资于小数股票，市集可能存 在高皆集度景色，举座存在皆集度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为市集招供度较高的科技翻新公司，在公司绸缪及盈利款式上存在趋 同，是以科创板股票联系性较高，市集施展欠安时，系统性风险将更为权臣。    （6）政策风险   国度对高新技巧产业扶执力度及爱重进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济场合变化对政策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制相 关的风险可能顺利或波折成为本基金风险。 开种种材料（包括招募评释书、审计论述等）  ，外部评级机构一般不合这类债券进行外部评 级，可能会裁减市集对这类债券的招供度，从而影响这类债券的市集流动性。另一方面，由 于中小企业私募债的债券刊行主体金钱限制较小、绸缪的波动性较大，且种种材料不公开采 布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影 响或亏蚀。 险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈。况且由 于股指期货订价复杂，不适应的估值可能使基金金钱面对亏蚀风险。股指期货礼聘保证金交 易轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使 投资东说念主权柄遭遇较大亏蚀。股指期货礼聘逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资东说念主带来亏蚀。 信用风险和操派头险等。市集风险指由于标的价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。保证金 风险指由于无法实时筹措资金知足建造或者看护繁衍品合约头寸所条件的保证金而带来的 风险。信用风险指交游敌手不肯或无法履行合同的风险。操派头险则指因交游流程、交游系 统、东说念主员疏失、或其他不可预期时候所导致的亏蚀。 支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权柄。与股票和一般债券不同，金钱复旧 证券不是对某一绸缪实体的利益条件权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权柄的要 求权，是一种以金钱信用为复旧的证券。金钱复旧证券存在信用风险、利率风险、提前偿付 风险、操派头险和法律风险等。 轨制以及交游法则等各异带来的专有风险。   （1）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅为止，港股股价可能施展出比 A 股 更为剧烈的股价波动。   （2）港股交游失败风险   港股通业务存在逐日额度为止。在香港网络交游统统限公司开市前阶段，当日额度使用 完了的，新增的买单求教将面对失败的风险；在联交所执续交游时段，当日额度使用完了的， 当日本基金将面对不行通过港股通进行买入交游的风险。要是翌日港股通联系业务法则发生 变化，以新的业务法则为准。   （3）汇率风险   本基金以东说念主民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。港币联系于东说念主民币的汇 率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金金钱价值，从而导致基金金钱面对潜在风险。汇 率波动可能对基金的投资收益形成亏蚀。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的 波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，要是汇 率发布机构出现汇率发布时候延伸或是汇率数据差错等情况，可能会对基金运作或者投资者 的决策产生不利影响。   （4）港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险   在内地开市香港休市的情形下，港股通不行广阔交游，港股不行实时卖出，可能带来一 定的流动性风险。   （5）境外市集的风险   本基金投资内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港网络 交游统统限公司上市的股票，投资将受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、 产业政策、交游法则、结算、托管以过火他运派头险等多种要素的影响，上述要素的波动和 变化可能会使基金金钱面对潜在风险。   本基金在法律纪律允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投 资风险和合规风险等风险。基金份额执有东说念主需承担由此带来的风险与成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交游敌手方讲错无法 按期偿付证券联系权柄，返还证券，导致基金金钱亏蚀的风险。投资风险是指基金在融资或 转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判过错等导致基金金钱亏蚀的风险。 合规风险是指由于违背联系监管纪律，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监 管机关章程范围、风险适度目标朝上监管部门章程阀值等。 （二）进击指示   中国证监会对本基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金束缚东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎辛苦的原则束缚和摆布基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，应经友好协商处罚，如经 友好协商未能处罚的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。   基金居品贵府选录信息发生要害变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关切基金束缚东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金束缚东说念主网站 www.gtfund.com 或接头客服电话：400-888-8688